天堂之歌

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CFA三级

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这题从哪来出来要看S+I?要是看交叉项、那上一道题也不能光看A,得看A加I啊?

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R14的example3,请问empirical duration是modified duration+spread duration么?

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老师您好,这道题给的BPV per 100,000 in par value, 请问为什么不转换成 BPV per 10000 in par value? 我的理解是 BPV of asset , liability per 10,000 in par value。 那么需要转换成同一个级别来算number of contract.

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R13的example3,SWAP一开始的价格是否默认就是100%,不会存在类似债券的折溢价发行?n另floating leg是否因半年期,所以半年一重定价,所以价格变动为0?nSWAP定价是二级内容不太记得了,请老师讲解下

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behavioral portfolio theory 是否和 mental accounting一样呢?R2和R1中间有很多不同的bias。R2的bias和R1什么关系呢?多谢

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老师好,R9Q5麻烦解释一下,有点看不懂题。。谢谢

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老师,麻烦解答,谢谢

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R12的example10对tracking error的释义为什么是68%,within 1.25%是指?请老师讲解下

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R22原版书例题5第6问,问的税前和税后的return ,因为没有买卖,所以是unrealized return ,所以在做题时问的return 都是既包括realized 又包括unrealized 的?

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Reading 14, example 27, 在计算roll-down return时,take a long risk position 原先是卖了一个CDS, 价格是0.934,那么做roll-down的话,不是应该再买回一个CDS么,价格0.9477,虽然做Roll-down时这笔债券对应的CDS spread利差是在缩小,但买卖双方真金白银的花出去。

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