廖同学2022-05-21 12:16:16
廖同学R14的example3，请问empirical duration是modified duration+spread duration么？
回答（1）
Nicholas2022-05-22 13:46:48
Nicholas同学，下午好。
经验久期是衡量基准利率敏感性的，没有对应利差，具体定义如下，请参考，
A measure of interest rate sensitivity that is determined from market data—that is, run a regression of bond price returns on changes in a benchmark interest rate.
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