请问老师，casebook下册第389页，question B ii，书中答案为什么认为日元汇率一直保持不变，不需要用利率平价来预测forward exchange rate吗？另外，还是question B ii，请问option的amount at risk为什么不用折现到当前？如果是因为此处欧式期权为potential credit risk，那question B i 里面，forward也是potential credit risk，答案却折现了。 多谢！

请问casebook equity部分16年C题目，是选择一个基金经理同时满足maintain beta和provide no additional beta，所以用beta neutral的策略，满足条件二，做多的一方买入equity futures来满足条件一，是这个意思吗？ 那她这里没有体现equitization呢？ 还是说这里就是equitization第一步，先beta neutral，没有加在新的beta exposure?

麻烦老师，能不能反映一下，把历年真题asset allocation 和 fixed income两部分，把知识点已删除的题目，全部标记出来？这样可以节省考生很多时间，提高学习效率，也就可能提高班级的通过率，多赢的结果，多好。谢谢

请问老师，asset allocation 2014年真题中问到的 conditional return correlations 和 mean-variance improvement 这两个知识点，今年是否已经删除了？

2010年真题个人IPS第一题，退休时会收到pretax的100万，为什么在计算FV时，用的说300万-100万，而不是300-100万税后的钱？

请问今年Fixed income还有没有Breakeven spread widening analysis这个知识点？疑惑来自2016年FI真题

2015年的Q8中，计算total return=7.5%/(1-28%)+6%=11.4%，请问这个6%是哪里来的？谢谢。

1.问一下，Wrap fee是怎么披露的？和bundled fee披露方式一样吗？ 是不是也是，如果trading expense已知，就不用wrap fee；未知trading expense，才用wrap fee？ 2.第二个问题是，披露curved out portfolio/composite是不是在2010以后就不需要了？如果是独立核算管理账户的话，这个比例还有吗？

这题不懂

这题不懂