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CFA二级
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请问如果是题目问IFRS中进OCI的项目的actuarial-Gain/Loss的话,老师的讲义里面的题给的条件是Loss=460,然后在算cost-in-OCI的时候是用的+460.那如果是题目里给的条件是Gain=460的话,那么在算cost-in-OCI的时候还是用的+460嘛?还是应该换成-460?
已回答老师这里duration neutral,对于curve flattening的情况,做duration neutral可以确保最后赚钱,但是对于,steeper curve这个情况,即使没有duration neutral我是不是也可以赚钱,比如短期duration2 长期duration10,short长期,long短期,最后假设短期利率上涨0.01亏了2*0.01,但是长期利率上涨0.05赚了10*0.05,那么对于steeper curve,我即使没有做duration netural也可以赚钱,但是对于curve flattening来说的话就必须要做duration neutral,要是不做是有概率亏钱的,可以这样理解吗
精品问答
- CDS的long和short是不是反过来的?就是long CDS代表看涨目标公司credit,所以是卖出一份CDS合约?
- 很迷惑到底是long call+ short stock还是long stock+short call构建无风险资产
- 为啥accrued interest over contract life是0?
- 这道题可不可以用算出来的fpa除以0.9算出的价格和125比较,得出的差额是套利的利润?
- 老師您好,Q1關於future price不太理解
- 不太明白为什么AI0 20 加上后 后面AIT 是减50, 为什么要重复计算0~T=2 这段的coupon?
- 这个1.0028的单位是什么 老师说“每一块钱SF的现值” 如果是*1.12 就是期初先 euro 转 sf 然后 期末再 /1.1 就是 sf 转 euro ?
- 第4题 讲义没有讲到,能在详细讲一下吗
