IVY Wang2022-06-29 00:26:34
IVY Wang您好。请解释下Q17中的AB错哪里了可以吗？谢谢
回答（1）
Essie2022-06-29 11:54:56
Essie你好，这道题中A不对是因为固定收益ETF比权益ETF主动管理的程度更高。这是因为债券类资产相比股票没那么透明，很多债券流动性欠佳，而且交易需要和broker dealer打交道，因此采用主动管理的债券型ETF较多。自然最大的主动ETF就从这类ETF中产生了，而大型的股票ETF都是被动ETF。
B不对是因为ETF中可用的风险敞口范围比期货市场中可用的风险敞口范围更广。
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请问B选项是怎么理解这个风险敞口的种类呢？为什么ETF比期货市场中还多？谢谢
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我们投资于某些资产，其实从本质来说就是承担了它们相应的敞口，并获得相应的收益。例如我们投资股票市场就是获得了股票市场的风险敞口，投资债券就会获得利率、信用等风险敞口。ETF的产品类型很丰富，除了基本的股债商类ETF外，还有smart beta等专门提供因子风险敞口的产品（例如你可以通过买value ETF来获得价值因子的收益），那么这个是期货市场提供不了的。
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那期货市场的风险敞口的类型呢？大宗商品的涨跌？还有其他的例子可以举一下吗？谢谢
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期货市场比较常见的就是商品期货的敞口，还有主要的股指期货，国债期货。
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