-
CFA二级
包含CFA二级传统在线课程、通关课程及试题相关提问答疑;
专场人数:2391提问数量:54905
Reading 8 官方教材习题 1(B),答案中使用的是 T-test。但老师在视频课程中多次提到,若n>30,则使用Z-test,相应的使用alpha 的 Z-value 做假设检验。实际应用的时候,教材的答案是否会造成结论偏差?在正式考试的时候,是不是可以任意选择这两种分布之一?
已回答麻烦老师解答 (1)上课用的ppt上面independent regulators分为两类:SRO 以及 NonSRO,那为什么这道题目L‘公司可以是NonSRO,而不是independent regulators (2)independent regulators和SRO 以及 NonSRO分别是什么定义?他们三个之间的关系是什么?(3)最后麻烦老师在解释一下图二的两道题目
官方教材Reading 7 课后题 15的答案中,将SEE定义为the standard deviation of the regression residuals. 但是若逐字理解这句话,regression residuals 可以看作error term的同义词,那定义句子的意思就是说 SEE = error term的标准方差?我对这句话的理解错在哪里了?谢谢。
已回答老师,我不记得 p-value 的内容了。能否麻烦解释它的定义,关于其数值的interpretation,还有它和 z-value / t-value之间相比较时代表什么?或者,能否提供CFA Level 1一级单晨纬老师的相关讲解视频?当时我记得单老师解释得很清楚。。。谢谢。
已回答官方教材 Reading 7 习题2 (B): 答案中 Correlaiton 是正的 0.6542, 且解释说the correlation will have the same sign as the slope coefficient. 但是这道题目中是如何判断 slope coefficient d的?
已回答精品问答
- CDS的long和short是不是反过来的?就是long CDS代表看涨目标公司credit,所以是卖出一份CDS合约?
- 为啥accrued interest over contract life是0?
- 老師您好,Q1關於future price不太理解
- 这个1.0028的单位是什么 老师说“每一块钱SF的现值” 如果是*1.12 就是期初先 euro 转 sf 然后 期末再 /1.1 就是 sf 转 euro ?
- 第六题,视频老师说,对于汇率都是先除老汇率再乘新汇率,不应该吧,对于这个客户而言,因为“paying €1 million at inception.“得出该客户是未来每期是收欧元利息和欧元本金,支瑞士法郎利息和本金。所以期初是每一欧元换1.12瑞士法郎用的是乘呀,估值时的汇率1.1用除。老师帮忙看看逻辑正确不?
- 请问FRA是在1时刻借到钱(面值),2时刻还钱(面值),然后1时刻settle赚的/亏的interest rate吗,然后这个settle的部分是要discount之后结算的? 然后option是在1时刻直接settle不需要discount?
- 很迷惑到底是long call+ short stock还是long stock+short call构建无风险资产
- 这道题可不可以用算出来的fpa除以0.9算出的价格和125比较,得出的差额是套利的利润?
