天堂之歌

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CFA二级

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包含CFA二级传统在线课程、通关课程及试题相关提问答疑;

专场人数:2338提问数量:53906

Reading 9 官方教材习题29:关于Detecting Unit Root 的俩个问题 (1)讲义中提到检测Unit Root 的原假设 是 g=0;备择假设是 g<0 —— 这是单尾还是双尾假设? (2)AR模型中的 Unit Root Test 的critical t statistic 要用revised t-table查表得到。然而答案中提到 "t-statistics of both coefficients are less than the critical t-statistic of 1.98" —— 这里 revised critical value 视同未经过改良的t-value表上数值。这是考试中通用的估计方法吗?

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老师好,关于EBIT(1-T)属于股东和债权人的净利润这点我还是不懂,关键点在于债权人的利息要不要缴税。因为在计算NI的时候计算式是(EBIT-I)(1-T),所以我认为给到债权人的利息是没有计算在税里面的,是在税前就列支了,根本没有被税到。所以整个公司股东和债权人的净利润所得应该是(EBIT-I)(1-T)+I=EBIT(1-T)+IT,请老师解答,谢谢。

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第一句话说是,30年的6%的coupon的国债作为标的。第二句实物交割的又是面值10万,15年期以上的任何coupon的国债。是否有冲突。

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弱弱的问一下,为什么利率下降的时候,bond issuer要行权,以执行价提前赎回债券? 即为什么债券发行者要提前赎回债券? 谢谢

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Reading 8 官方教材习题44:关于 Varden's belief " ROE is less correlated with the dividend growth rate in firms whose CEO has been in office more than 15 years." 这句话反映的不是multicolinearity的关系吗?

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Reading 8 官方教材习题34:答案中提到 '... does not have a lagged dependent variable.'. 接着说,对于这类模型,positive serial correlation will.... 为什么要区分是不是有 lagged dependent variable?如果有的话,对这道题目的结论会有什么影响?

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Reading 8 官方教材习题 19:能否请老师详细讲解 单尾T-test 的判断?如果能配t分布图解释更好。有很多CFA Level 1覆盖的细节我完全忘记了: (1) 查表(单尾)得到 t-value的时候,怎么判断正负号?为什么这道题目中,null 假设是大于号码,但答案中 t-value 是负值(-1.645)? (2) 得到t-value = -1.645以后,为什么t检验值是-3.22,要拒绝原假设?

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Reading 8 官方教材习题 20:在多元线性关系函数里,R-squared 的算出 correlation 以后如何判断正负?(另:一元线性关系函数中r与b1同正负号,但多元关系中就不能这么看了,对吗?)

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Reading 8 官方教材习题 13(C):烦请解释 (1) 这道题目中 R-sqaured = 0.06156,是很低的。和 Multicollinearity的判断标准(a high R-squared and significant F-statistic) 中的前半部分不相符。但这不能排除Multicollinearity,对吗? (2)怎么算F statistic?

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Reading 8 官方教材习题 8(C):答案中用 T-分布显著性检验 reject null. 但若看题干表格中的 F值 (1.4987) 大于 Significance F 值 (0.2247),结论反而应该是接受原假设。根据讲义和网课讲解,只有一个independant variable时,F-test 和 T-test应该是duplicated 的 —— 那为什么这道题目中俩种检验的结论是相反的呢?

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