-
CFA二级
包含CFA二级传统在线课程、通关课程及试题相关提问答疑;
专场人数:2381提问数量:54659
Q21 我的理解:本题要找跟向上倾斜的term structure相一致的选项。向上倾斜表示:现在risk低,而未来risk高。所以我只要找选项里 目前risk低的,即只有A选型。不知道可否这样理解本题?答案写的好复杂,因为看了才来才确认一下!
Q35,(问题不是怎么计算)本题我的问题是题干中的一个词 :arbitrage-free value.这道题我的理解是通过加加减减(权利归谁所有)最后计算出这个债券“该有”的价值。问题:但是这个该有的价值为什么叫"arbitrage-free value"?我可以把它理解成fair value吗 即最终达成共识的 大家都认可的 公允的价值?
精品问答
- CDS的long和short是不是反过来的?就是long CDS代表看涨目标公司credit,所以是卖出一份CDS合约?
- 很迷惑到底是long call+ short stock还是long stock+short call构建无风险资产
- 为啥accrued interest over contract life是0?
- 这道题可不可以用算出来的fpa除以0.9算出的价格和125比较,得出的差额是套利的利润?
- 老師您好,Q1關於future price不太理解
- 不太明白为什么AI0 20 加上后 后面AIT 是减50, 为什么要重复计算0~T=2 这段的coupon?
- 这个1.0028的单位是什么 老师说“每一块钱SF的现值” 如果是*1.12 就是期初先 euro 转 sf 然后 期末再 /1.1 就是 sf 转 euro ?
- 第4题 讲义没有讲到,能在详细讲一下吗
