-
CFA二级
包含CFA二级传统在线课程、通关课程及试题相关提问答疑;
专场人数:2425提问数量:55343
对应最后一道题,6x9FRA settlement terms: Advanced set , advanced settle.这里的advanced是不是就是只在6时间点结算的意思?如果是在9时间点结算,题干会怎样的英文变达?
已回答对应第16小题,最后一题。我觉得这道题的题干不严谨,紫色划线部分,他说的是3个月后(3个月只能是认为是loan期,不能认为是合约期了),那也就是在t=9(月)时间点的 libor是1.1%,那就不太好了,应该是t=6即loan开始时的libor,因为利率不是期初决定的嘛,所以这道题这样编写我觉得描述的不严谨,或者我哪里理解有误请老师指出?
精品问答
- 这题为什么是选C?
- 老师,第二题可以在解释一下原理吗?
- CDS的long和short是不是反过来的?就是long CDS代表看涨目标公司credit,所以是卖出一份CDS合约?
- 为啥accrued interest over contract life是0?
- 老師您好,Q1關於future price不太理解
- 这个1.0028的单位是什么 老师说“每一块钱SF的现值” 如果是*1.12 就是期初先 euro 转 sf 然后 期末再 /1.1 就是 sf 转 euro ?
- 第六题,视频老师说,对于汇率都是先除老汇率再乘新汇率,不应该吧,对于这个客户而言,因为“paying €1 million at inception.“得出该客户是未来每期是收欧元利息和欧元本金,支瑞士法郎利息和本金。所以期初是每一欧元换1.12瑞士法郎用的是乘呀,估值时的汇率1.1用除。老师帮忙看看逻辑正确不?
- 请老师讲解一下这个题目
