李同学2020-04-09 21:34:41
李同学Q35，（问题不是怎么计算）本题我的问题是题干中的一个词 ：arbitrage-free value.这道题我的理解是通过加加减减（权利归谁所有）最后计算出这个债券“该有”的价值。问题：但是这个该有的价值为什么叫"arbitrage-free value"?我可以把它理解成fair value吗 即最终达成共识的 大家都认可的 公允的价值？
回答（1）
Nicholas2020-04-10 17:29:16
Nicholas同学你好。
这里的无套利价值是指我们用模型搭建出的价值等于市场真实价值。不过实际中模型搭建计算出价值需要经过不断的修正，此题中并未给出其他信息，也未给出市场真实价值。公允价值和无套利价值还是有区别的。因此这里用无套利价值较为准确。
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