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CFA二级
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老师好,我想问的是ETF的问题,这个答疑程序里没有添加ETF这个章节的选项。 我的问题:如果t=0时,ETF Index里面有股票A,此时AP向ETF sponsor购买一份ETF,给后者股票A;t=2时,ETF Index换下了A股票,换上了B股票;t=3时,AP向ETF sponsor赎回一揽子股票,还了一份ETF,收到的一揽子股票里包括股票A还是股票B?
精品问答
- 这题为什么是选C?
- 请老师讲解一下这个题目
- 老师,第二题可以在解释一下原理吗?
- 老师,第三题答案的意思是:1.因为宽松的货币政策,导致加元利率下跌,导致加元贬值?2.但是,如果利率下跌,也就是分母上的百分比下降,不是会导致价格上升吗?。3.从而短期看是depreciation,但是长期来看,会回归到均值,所以是appreciation?
- CDS的long和short是不是反过来的?就是long CDS代表看涨目标公司credit,所以是卖出一份CDS合约?
- 很迷惑到底是long call+ short stock还是long stock+short call构建无风险资产
- 为啥accrued interest over contract life是0?
- 这道题可不可以用算出来的fpa除以0.9算出的价格和125比较,得出的差额是套利的利润?
