请问课后题LM3 Carol Kynnersley case的第二题老师能再讲讲吗 不理解为什么可以选B 这是daily var 但是答案用的in 20 days 相当于一个月的概念

老师 这道题B选项能解释一下吗 谢谢

老师，如果理论算出来的C0高于市场上的Call option price，则应该如何套利呢？

roll return

current method里的exposure就应该不是MA- ML了吧，应该怎么算呢？一些知识点能否用英文概括？谢谢！

第二题，老师是不是讲错了，题目中提到了双尾0.05%，那么是否可以根据这个使用t-test进行检验？

急：effective spread到底要乘以2吗，为什么公式不一样

老师，这里表述不清楚！cash noi 应该是不用减non cash rent，以后加full year adjustment acquisition？

判断路径还是没有明白。题目里给了的dealer bid，所以如果有套利空间就肯定是卖给dealer CAD/BRL, 也就是BRL？所以首先要将USD换成BRL然后从dealer手里拿到CAD再换成USD。如果是这样，是不是只要得知了dealer bid CAD/BRL 就可以直接判断出路径了？

老师能不能总结一下各种假设的原假设是什么？都混了。。。