老师第四问里”He remarks: Theoretically, the nominal yield spread between two countries should be equal to the expected inflation rate differential over the term of the interest rates.“中的 over the term of the interest rates.咋理解呀，两国名义利差等于其预期通胀差除以 term of the interest rates吗？

qualifying capital 是啥？

现在不是Libor硬被sofr取代了吗？ 为什么还在讲Libor呢？ 是视频还是旧的，没有更新吗？

这里有个疑问，不知道理解是否正确？M5中的AR自回归模型，X是Y的滞后项这是模型的一个基本假设，所以在X1,X2····Xn之间会存在自变量与自变量之间的相关性（也就是自相关），但是在本节课中，又出现了需要修正自相关的问题，这里需要修正的仅限于εi,εj之间的自相关（也就是M1-M3所提到的序列相关），而不是修正自变量X之间的自相关。换句话就是AR需要保留自变量X之间的自相关用来进行预测，但是需要剔除（修正）残差项之间的序列相关？

使用time series data会出现序列相关的问题，为什么在使用AR模型的时候，还要用Y的滞后项来代替X？这样做岂不是仍然存在序列相关问题，这里不理解

第四题 请问如果三个国际平价关系都成立，且名义利率=通胀率+实际利率，通胀差=名义利差，那为何实际利差不对？

题1.4，1.为什么不是用forward 的valuation计算？；2.折现为什么是用单利而不是复利？

为什么新增投资的公式是fix-dep+wcinv，折旧又没有包含在fix capital investment里面，固定资产投资不是新投入减去处理掉的吗，处理掉的该减掉的折旧减掉才是固定资产tou zi

巴塞尔协议3，这里的at least 包括是大于等于吗

在M3中异方差出现是因为随着X变大，导致ε会随着X的变化而变化，致使ε不是一个稳定的常数。在忽略变量的例子里面，Cov(X1,x2)≠0，也会导致异方差出现，同时模型也不能通过增加样本数来提高准确度，违反一致性，那么，在M3中，是不是只要出现了异方差的情况，在不修正模型的前提下，就都会出现违反一致性？