老师哈，我自己笔记里记的，利率swap期中风险最大；currency swap期末风险最大；Equity Swap期中风险最大……但是我不知道我从哪得来的结论了。 有这么一说么？理由是什么呢？

组合 80知识点 36 如图2（我画的图 尽量描述的清楚一点：上面表示SR中一个新的portfolio的构建时算权重；下面表示IR中一个新的portfolio的构建时算权重）问题：1，我对比了一下，这里在求Wp（即：我想构建一个新的portfolio，那老的portfolio的权重应该配置多少呢），上面的公式和下面的公式的区别是什么？（我的理解：从公式上来看，上面的是组合本身回报率的标准差之比，下面的是组合的超额回报的标准差之比），不知道是否理解正确？2.如果理解正确，那为什么直接拿回报率算出来的和拿超额回报的算出来的结果会是一样的？

不明白为什么要减去320，加上60，asset不就是直接相加吗？

monetary approach看讲义有两个approach，pure monetary model and overshooting,这两个有什么区别？

17题不明白，pooling对equity和asset的影响

从历史成本变为公允价值计量，那期初价值应该不同吧，interest 也应该是不同？

11题，classification or cost 哪个是历史成本？

第7题，为什么不把股利乘以比例减去

请问significance of t就是DF test里的g么？另外，value of the test statistic是什么值，做什么用？谢谢

请问59题的解析是什么意思呢？