鸡同学2020-11-02 14:21:06
鸡同学这里的swaption订了以5%的利率借款，可是这里假设的6%的市场利率是如何计算出来的呢？没有这假设的6%就不可能给这个swaption估值了。
回答（1）
Kevin2020-11-02 14:46:24
Kevin同学你好！
1.这里的6%，就是一般的求swap rate的方法。
2.不是的，市场上始终存在一个5年期的swap rate，也就是market swap rate。market swap rate和执行swap rate的差值，即是option的valuation，也就是合约的浮盈或者浮亏。只不过到了2时点，合约的valuation就是结算时刻的盈亏，是双方到期支付的结算金额。
致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
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