您好，我看ARmodel里的autocorrelation问题的逻辑是如果哪个lagged value的t stat特大然后可以reject H0就说明accept Ha：有autocorrelation，就把这个value加进去作为修正方法，但是我不太理解，不应该是不想要有corr吗？怎么还加进去？谢谢

您好，想问一下lagged dependent variable是什么？谢谢

您好，这道题的答案是c因为 predictions in a multiple regression are subject to both parameter and regression model uncertainty, 那single regression也这样吗？谢谢

请问老师，图片中的折旧计算为什么在调整curable（房顶价格）之后发生？而其他curable项（例如房租减少、道路原因）发生的调整在折旧之后？折旧不应该为replacement cost后第一个被减掉的吗？谢谢

case3 第一题C选项，PSC 应该是在remining life 上摊销吧？不是average service life。 所以C是否正确呢？

您好，我想问一下这个statement2（答案说这个statement是对的）在说什么？omitted variable就是指现在方程里没有的variable吧？那一个带有共线性的variable没有不挺好的吗？还是说omitted variable指的是该include的一个很需要的variable结果现在没include？谢谢！

您好，这页讲义最下方的little power of rejection就是little power of test吧？就是type 2 error太多了吧？谢谢！

您好，regression里面的significant test用到的SE也是SD除以n开平方吗？还是除以n-k-1开平方？谢谢！

他一赚钱又用于新的研发，自由现金流也没有啊，A怎么理解

您好，这是课后题reading 4的32题，我想问这道题的CI用了SEE作为SE，如果我知道sample size我是不是也可以用notes 2里的0.7539算出SE然后作为CI算式里的SE？谢谢！