Nepgear2020-11-02 13:56:17
Nepgear老师好，case3的第3题，为什么不选择B选项可以帮忙讲解一下吗？视频里面的思路没太听懂，老师转换的有点快。
回答（1）
Kevin2020-11-02 14:39:04
Kevin同学你好！
首先明确AR模型的三大假设：1.无序列自相关 2.协方差平稳 3.无条件异方差
如果满足假设2：协方差平稳，那么时间序列就会均值复归。不满足，则呈现随机游走的特性。即random walk模型本质上是解决不满足假设2的情形，而不是不满足假设3的情形。
所以存在条件异方差的情形，应该用ARCH模型。
致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
如此次答疑能更好地帮助你理解该知识点，烦请【点赞】。你的反馈是我们进步的动力，祝你顺利通过考试~
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