天堂之歌

听歌而来,送我踏青云〜

CFA二级

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包含CFA二级传统在线课程、通关课程及试题相关提问答疑;

老师,这里为什么不是先扣除折旧再计算curables

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FV=VND-CVA,我们正常求FV不是现金流折现求和就可以 了吗?这个和一般的有什么区别 。为什么要引进这个?一般的现金流折现求和中折现率已经包括了风险因素。

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正态分布概率反解收益率如何解出啊?正态分布图像是轴对称的啊,一个概率应该对应一个正值一个负值不是吗?如何解决这个问题?

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2 stage里面的resale approach为什么折现时候用r而不是cap rate

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这里1阶段是rent而不是NOI?之前Tom讲的是NOI

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10-6这里的折现率为什么不是Cap rate?

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老师,在计算ARY的时候,分子rent的计算是NOI+expense吗?

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老师您好,我认为22题中外币(us)贬值导致cta调减。因此我不明白为什么c不对

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课后题书275页Daniel Ibarra 1.构建二叉树为什么用远期利率作为中线求跟答案不一样呀?答案中的二叉树是怎么算出来的呀?2.fixed coupon rate是不是不用二叉树算更简单而且答案都是一样的?3. 第18题,RR和POD同时降低25%那道,用的折现率题目中没有说,为什么默认就是表2中的而不是3%?

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R38,课后题第17题的A和B错在哪里?谢谢

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