壹同学2022-12-23 00:00:21
壹同学正态分布概率反解收益率如何解出啊？正态分布图像是轴对称的啊，一个概率应该对应一个正值一个负值不是吗？如何解决这个问题？
回答（1）
Essie2022-12-23 09:25:49
Essieinverse transformation是一种产生随机数的方法，通常用在蒙特卡洛模拟中。这种方法可以根据指定的分布来产生随机数，根据概率反求自变量，正向操作是根据自变量的值从而得到其概率。就比如说，假设自变量X服从(0,1)标准正态分布，当前X的值等于1.65，从而我们可以推出X左边的累积密度函数f(X)为95%，如果当前X得值等于-1.65，从而X左边的累积密度函数f(X)为5%。这就是从X的数值出发去得到其概率。这里inverse是反向，先根据设定的分布，随机产生概率值f(X) ，然后反向计算出X是多少，它是根据X左侧的累积密度函数来看的，每一个概率都只有一个唯一的解。
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