橘同学2022-12-22 11:38:47
橘同学课后题书275页Daniel Ibarra 1.构建二叉树为什么用远期利率作为中线求跟答案不一样呀？答案中的二叉树是怎么算出来的呀？2.fixed coupon rate是不是不用二叉树算更简单而且答案都是一样的？3. 第18题，RR和POD同时降低25%那道，用的折现率题目中没有说，为什么默认就是表2中的而不是3%？
回答（1）
Danyi2022-12-29 10:56:25
Danyi同学你好，
1.既然你知道是用1.7677%e^0.2来求，那么说明你掌握了利率二叉树的基本构建思路，这种方法是正确的。但是实务中利率二叉树通常是计算机软件生成的，还会经过一定的校准，所以答案中给的这个二叉树，和用上述方法计算出来的会略有不同，所以考试中二叉树都是会直接给出来的，不用过于担心，掌握构建思路即可。
2.是的
3.因为这里题干中写到的前五道题是基于Marten Koning的assumptions，后面的题目都是基于Daniela Ibarra的assumptions，见下图。
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