天堂之歌

听歌而来,送我踏青云〜

CFA二级

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第四题,答案是说2种模式的equity都一样,我的疑问是,按比例合并后,虽然不合并equity值,但是会按比例合并资产和负债值,最终的equity还是会产生变化的,对吗?题目的意思是,合并过程中,不会改变equity值,对吗

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如果第二题改成问非货币型资产或负债,那么这个题是不是选C?

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这题应该用的折现率是多少?

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第六题,标的资产价格volatility会影响它的underlying price吗

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Profit和net income 有什么区别?

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第五题和一级里的远期和期货的例题结论相反,期货是不折现的,当天结算的是到期时的价差;远期是要折现的,计算是远期价值折现到当天减去当天价格,应该期货大于远期,这里为什么是远期大于期货

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第三题,如果使用传统方法计算,即PVfix-Pfloat,PVfix=3%*(0.9802+0.956+0.9311)+0.9311=1.017119。PV float=1, PVfix-PVfloat=0.017119, 乘以名义本金2千万=342380,请问错在哪里?

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第二题,题干中 from short selling transactions,这里的transaction是什么?我的理解是S0和FP都可以成为transaction

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根据equity index 定价公式,股利收益率上升,则连续复利的股利收益率也上升,分母会变大,FP是变小的

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请问这里,复利时,正常情况一年应该用365天吧

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