老师你好请问一下，在对plain vanilla swap做估值的时候。用dcf 的方式，floater 一方 的公式是如何书写的。假设是一年当中付息四次的债券（3，6，9，12个月），coupon 每期是F1 F2 F3 F4来标记。par value 设置为1.请问公式的推导和书写是如何的。我这里写的是(F1+1)*discount factor 。但是我推不出来。谢谢。

单个债券的KRD定义里，为什么要从par rate的变化出发来看其对债券价格的变化；而不是用其它类的利率（比如spot rate）？

重组过程中的律师费，是不是不计入NCC

请问教材338页，第四题为什么不选C？

老师 为什么境外美元的利率要用Libor而不是直接用美国境内的美元利率呢？

老师，请教！不能理解为什么这张图的WACC是一条水平直线？不能理解！

老师B选项有问题吧，收益率就是服从正态分布啊，股价服从log正态分布吧，所以收益率的说法是正确的，B也错了呀

B/C/I 这三项对FCFF和FCFE的影响不是很明白，请老师指点

reading37的13题麻烦老师讲解一下，这个题没太理解，没有解题思路。

老师你好，这道习题解析里面提到了美式期权，就是用P+与P+'比较，以及P-与P-’比较，但是判断出来的情况是P+不行权，P-行权，然后折回去算P0。可是如果是option行权的问题，怎么可以选择部分行权部分不行权呢？ 要么就行权，要么就不行权，这个地方怎么还可以选择一半行权一半不行权？ 没搞懂诶