袁同学2019-03-05 23:46:03
袁同学老师你好请问一下，在对plain vanilla swap做估值的时候。用dcf 的方式，floater 一方 的公式是如何书写的。假设是一年当中付息四次的债券（3，6，9，12个月），coupon 每期是F1 F2 F3 F4来标记。par value 设置为1.请问公式的推导和书写是如何的。我这里写的是(F1+1)*discount factor 。但是我推不出来。谢谢。
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Paroxi2019-03-06 17:31:03
Paroxi同学你好，推导如下
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