老师，利率下降，callable bond的价格上涨比pure bond小；利率上升，putable bond的价格下跌的比pure bond小。为什么幅度会小？ 不太明白

老师 ，interest rate volatility 的写法是我左边写的这个还是右边这个？

这些题就是原版书的课后题吗？我看原版书只有四道题啊？

第三问老师讲解的PoS的数值和答案解析里的不一样啊？可否再讲解一下第二年和第三年的PoS怎么算的？

BjCap是什么？Sbjcap是什么

为什么不选a呢，不是分成了样本内和样本外数据两个部分吗

老师，这里说ZS是没有行权（持有到期）的spread，但这个式子里是加了call option的value得到的ZS。这个该怎么理解？

老师 我想知道 为什么Case1里面会违反IB（独立客观性）？ 还有为什么Case2没有违反IC(Misrepresentation), Murphy不是散播了误导性信息吗? 感谢解答。

老师，在展开b1过程中，为啥这里的分子分母的自由度就是n-1呢？

请问，相关性显著性检验中，自由度为何是n-2呢？