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CFA二级
包含CFA二级传统在线课程、通关课程及试题相关提问答疑;
R34 options pricing 1. 第10题(图一)和第4题(图二)这类题,用考虑它题干中描述的是write the call or long call option么?2. 第6题(图二)put 美式 如何选是否提前行权,是选越大的数字还是越小的呢?能给我一道标准例题么?3. 第9题(图三)这里面excise price 是用S-X 还是用X/(1+Rf)^T 或者二者皆可,去考虑?4. 第12题(图一)公式里的S 不是underlying asset 的么,为什么选186.73啊?5. 第15题(图一) 答案C里表述的with 6 months 是指六个月以后对么?实际这个FRA应该是3个月,6*9 对么?6. 第16题(图一),原文里描述最小的变动,如何考虑啊,感觉答案只是选了个对冲的方法,没体现这点?7.第17题,为什么gamma不是中性的?
R33 forward pricing 1. 第16题 1.5% 是一年支付的coupon额 这是个默认的规则 对么?full spot price 不是用利息求么?这里为什么是coupon?2. 第17题 您能画图给我讲一下这里面涉及到的coupon 年华时间段么?3. 第20题 如何判断是0.000801 和0.1% 谁减谁?
R33 forward pricing 1. 第7题 如何判断谁减谁(1.12%和3%)? 利率互换不是没有固换固么,这类题感觉就是固换固啊? fixed swap rate 是3年的,而1.12% 是个两年的,为什么能做比较?2. 第8题 参考第三图 我记得swap rate 需要年化,fix rate 是期间的,对么?那这里的fixed swap rate 是怎么看呢? 3. 第9题 2% 是要与期间对应是么?如果是一年四次,那这里2%就要除4?4. 第12题和13题,题目为什么不说让求FRA定价,而是fixed rate 很容易会造成我用int rate swap 定价方式去求,麻烦您帮我去区分下?
精品问答
- Q6,为啥要少抽失败的,少抽不就不能真实反应情况了吗?
- Q3:解析里面Team Purple’s conclusion (the externalities associated with human capital is the most important determinant in predicting the occurence of convergence) implies that the production function is a straight line, and is compatible with non-convergence.这段话中 externalities associated with human capital具体是什么?怎么得到the production function is a straight line这个结论呢?
- 这题为什么是选C?
- 老师,第二题可以在解释一下原理吗?
- CDS的long和short是不是反过来的?就是long CDS代表看涨目标公司credit,所以是卖出一份CDS合约?
- 为啥accrued interest over contract life是0?
- 老師您好,Q1關於future price不太理解
- BG检验就是T检验吗?如果理解错误的话 T检验是什么?
















