天堂之歌

听歌而来,送我踏青云〜

CFA二级

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请问此题选C不对吧?答案解释:A crude oil producer would be short futures to hedge the risk of future falling prices. For example, falling prices would decrease future sales and income. Crude oil futures are in backwardation, causing successive futures contracts to be sold at lower prices and causing roll yield to be negative。但roll return不是near-farther再除near么?那未来price下降,in backwardation会导致roll return为正才对。谢谢。

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想问一下167这个表格是fix income会讲吗,老师这里没有提到哎

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国内的利率互换用的是什么利率,也是类似于libor这种单利年化利率吗?

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请问27题为什么选A呢

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R10 DB 1. 第4题C选项 对CFO 怎么考虑? 2. 17 题C选项如何想?

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25题Rose为什么不能直接卖呢会对客户有什么影响吗

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老师,请问24题介绍费的概念可以和我解释一下吗?

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20题为什么不选C呢

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老师,请问独立客观性和利益冲突这两条有什么区别啊我有点混起来了。

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第三题可以把这家公司放入restricted list只陈述事实不发表观点吗,最推荐的是不是这种啊?

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