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阿同学2022-05-14 20:13:23

想问下课后题第9题，作为一个interest rate的二叉树，派u派d不都是50%吗？这样的话还和risk neutral有关吗？还能用老师写的式子派u=1+rf-d/u-d去解释利率的二叉树吗？

回答（1）

最佳

Essie2022-05-15 13:30:48

你好，利率二叉树的上涨和下跌概率被默认为是50%，风险中性概率不会改变。就算是按照风险中性概率的公式来看，它也和执行价格无关，所以老师的说法也可以。

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