
-
CFA二级
包含CFA二级传统在线课程、通关课程及试题相关提问答疑;
专场人数:2461提问数量:55633
请问老师,这套题里的interest两句话如何区分哪边是bond用,哪边是future用?比如这里bond就用上了0.2的利息,但是future就只用0.00,题目里两句话很类似,请问要如何区分?谢谢
有点搞不清了,CMO的下面是不是有2中结构,一个是sequential pay一种是PAC? 如果是的话,PAC和sequential pay不是没什么差别么,subordinate层的替PAC里得到吸收提前还款风险,和低trench的替高trench的吸收提前还款,不是一样吗?
这个credit link note和total return swap是不是和把房贷资产证券化的操作很类似? 就是买的人等于提前从卖方那里把underlying的资产的现金流收回了,然后卖方去承受default risk,只是说买方提前收回的钱大一点折扣,出一点option premium?
精品问答
- 这题为什么是选C?
- 老师,第二题可以在解释一下原理吗?
- CDS的long和short是不是反过来的?就是long CDS代表看涨目标公司credit,所以是卖出一份CDS合约?
- 为啥accrued interest over contract life是0?
- 老師您好,Q1關於future price不太理解
- 这个1.0028的单位是什么 老师说“每一块钱SF的现值” 如果是*1.12 就是期初先 euro 转 sf 然后 期末再 /1.1 就是 sf 转 euro ?
- 第六题,视频老师说,对于汇率都是先除老汇率再乘新汇率,不应该吧,对于这个客户而言,因为“paying €1 million at inception.“得出该客户是未来每期是收欧元利息和欧元本金,支瑞士法郎利息和本金。所以期初是每一欧元换1.12瑞士法郎用的是乘呀,估值时的汇率1.1用除。老师帮忙看看逻辑正确不?
- Growth due to capital deepening 是αΔK/K还是ΔK/K










