老师reading28 第2题的两个解释时什么意思没看懂

这题既然是write the call，按BSM的公式来看不应该把long call的公式加负号，就变成short shares和lend money了吗？ 如果按图三的回答，感觉是一顿操作下来不算手续费的话就不赚不赔，不是吃太饱了嘛。。不能理解。。

两年前的rate是3%，当前的rate是2.4%。既然是receive fixed一方，为什么还是赚钱呢？

远期合约价格不是等于远期利率的折现因子吗？那假如远期合约价格上涨，就应该推出远期利率下跌，那是不是应该是spotcurve下降，forwardcurve在spotcurve之下？

解析里的 900,000 是怎么来的？

题目里的人是在香港借欧元，那支付的不应该是欧元利息吗？答案为什么用港币的折现引子算的？

您好，想请问一下关于z-spread考虑了option risk,但z-spread假设了zero volatility,说明即使是含权债在0波动的情况下也无法行权相当于持有到期，那为什么还要考虑option risk呢，根本不能行权在考虑这个risk给补偿，岂不是有些多余吗

请问课后题reading42第24题怎样理解呢？

请问课后题reading42第22题怎样理解呢？

请问课后题reading42第2题怎样理解呢？