您好，请问一下，Treasury Inflation-Protected Securities他的coupon rate是不是就是real interest rate呀

您好想请问一下讲义这一段我不太理解，在衰退期，收益率曲线会出现倒挂的情况，因为大家都去买长期国债避险了，长期rate下降，但是讲义中这里写的是long rate may not fall as much as short rate，不应该是长期比短期下降的还多所以才出现倒挂吗？

老师，reading2第44题为什么自变量如果是正态分布是违反假设的，这个并不在三种违反多元回归模型的假设中，麻烦解释一下。

老师，reading43 第15题问correctly anticipate returns不是在说IC吗，为什么答案中计算的是TC呢

老师，reading43 第11题，为什么选B呢，觉得II 和 III说的是一回事？

关于第一问的计算标绿的内容是否是笔误？应该是200000*1%？

老师，reading43 第10题，the extent to which the portfolio manager`s expections are realized 不是该为TC，答案为什么是IC

19#01第一题计算MV，是股票价值加上债券价值。是不是类似计算EV，如果有现金，还要减去现金及等价物

老师，reading43 第6题，在推导最优积极风险下夏普比例=0.365时，①答案中的6.0%从哪里来的？②组合风险平方=benchmark 风险平方+最优积极风险，为什么没有考虑权重呢

按照我的理解，总体均值永远不可知，总体均值作为样本统计要证明的特征，只能通过概率和置信空间来估计。但是为什么有些定理会以在总体均值已知的情况下作为条件？统计学上是不是可以证明出某些分布下的总体方差的精确值，如果可以推导出总体均值，就不用再通过样本来估计了。若依然推导不出总体均值，便通过样本来估计，再进行假设检验来验证？谢谢