Essie2022-06-23 17:55:06

你好，
1.theta是和到期时间相关的，vega是和标的资产价格变化相关的。通常情况下，期权的theta都是负的。随着到期日的临近，期权价值下降的速度会加快，即theta的绝对值变大。当期权接近ATM的时候，vega最大。题干中说在接下来的30天里，股票的价格靠近75美元，因此是ATM，所以vega上升，且那时更临近到期日因此theta的绝对值变大。
2.Vega定义了期权价值对标的资产波动性变化的敏感程度，看涨期权和看跌期权多头头寸的vega均为正，即call option和put option与波动率都是正相关，波动率上升，call option和put option的价值都会上升。另外一点就是当期权处于ATM的时候，vega较大，因为此时标的资产的价格波动直接会影响到期权是赚钱还是亏钱，所以此时期权价值对标的资产波动变化的敏感性很大。
3.不是，越接近到期日theta的绝对值越大，期权处于ATM时，vega最大。
4.把你这句话中的theta换成vega就是对的了。
5.不太一样，拿long call option举例，从OTM到ATM到ITM，delta值从0到0.5到1逐渐变大，和这里ATM的vega最大，深度ITM和OTM，vega较小不一样。