张同学2022-06-23 16:35:36
张同学百题，derivative case3第3题，这里是股票，不是股票指数，求无风险利率资产价值时为什么不需要把连续复利转换成复利呢，即将Rfc转换成Rf，X应除以（1+Rf）的T次方
回答（1）
Essie2022-06-23 18:09:51
Essie你好，期权中，买卖权平价公式里用离散和连续的无风险收益率都是可以的，题目给什么就按照什么去计算。BSM模型里是用连续的无风险利率。
期货中股指用连续的无风险利率，其他的则需要把连续复利的无风险收益率转换为离散的无风险利率。
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