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CFA二级
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老师,请问确认了因变量是连续数值变量后,选择了单元回归模型或者多元回归模型,此时应该怎样建立假设的参数数值呢?即怎样设置截距和斜率的数值呢?——1、前面老师讲了可使用1个Excel通过数据分析进行一个线性回归,得到斜率和截距的一个假设值。然后检查结果的显著性和拟合优度。此时如果觉得不显著,或者拟合优度不好,要怎样做呢?是否是观测:X、Y的散点图,和数据分析得到的模型-方程式直线,看看斜率是否小了、大了适当进行调整?——2、如果没有Excel工具,咋办哩?咋能找出1个相对准确的截距和斜率?
从整体估值转换到equity的估值过程,这道题使用了target debt ratio,如果题目直接给出了market value of debt,是不是应该直接用总估值减掉MV of debt来求解?
精品问答
- CDS的long和short是不是反过来的?就是long CDS代表看涨目标公司credit,所以是卖出一份CDS合约?
- 为啥accrued interest over contract life是0?
- 老師您好,Q1關於future price不太理解
- 这个1.0028的单位是什么 老师说“每一块钱SF的现值” 如果是*1.12 就是期初先 euro 转 sf 然后 期末再 /1.1 就是 sf 转 euro ?
- 第六题,视频老师说,对于汇率都是先除老汇率再乘新汇率,不应该吧,对于这个客户而言,因为“paying €1 million at inception.“得出该客户是未来每期是收欧元利息和欧元本金,支瑞士法郎利息和本金。所以期初是每一欧元换1.12瑞士法郎用的是乘呀,估值时的汇率1.1用除。老师帮忙看看逻辑正确不?
- 请问FRA是在1时刻借到钱(面值),2时刻还钱(面值),然后1时刻settle赚的/亏的interest rate吗,然后这个settle的部分是要discount之后结算的? 然后option是在1时刻直接settle不需要discount?
- 很迷惑到底是long call+ short stock还是long stock+short call构建无风险资产
- 这道题可不可以用算出来的fpa除以0.9算出的价格和125比较,得出的差额是套利的利润?