老师你好，第三问是不是可以先用90天的0.9976先算出新的rate然后，再用4.8%/4减去新的rate，算出fix端的价值再减去equity的价值？

为什么FRA的settlment是在到期时刻，就是说要从还钱那一刻，折现到futures到期日，而option on interest rate --settlement的计算就是在还钱的那一刻呢？

GPCM中，老师说上市公司是对少数股权估值，非上市公司是对控股权估值。这句话什么意思？

这道题为何backwardation的合约，price return能是正数？

為什麼題6 B 錯?

请问这个表格代表的当前时点是t=0还是t=3？

future contract value 是指面值？不是期货价格？

老师你好，想问一下用CAPM模型计算出来的re是不是YTM？

序列相关讲义和基础班上写的是会影响一致性的啊

可否展示一個有MULTICOLLINEARITY 和沒有的圖給參考?如何在圖中看出?