老师，怎么看出要用0.54的？我在题目中没有找到1个月到期的信息？

47B題.什麼是RELIABLE STANDARD ERROR?怎定義?

平時做T檢測的時間. 怎樣考慮 STANDARD ERROR用不用 除以開方N呢? 還是直接除去STANDARD ERROR 為份子就可以了?

请问老师这道题目是不是答案有问题，经理想要卖出9000股，限价55.55，然而计算的时候将55.71的价格卖出了6000股（这个高于限价55.55卖出没问题），以55.45的价格卖出了3000股（这个比55.55的限价低）均纳入了计算，请问这个limit55.55是什么意思？

swap为何是一系列的forward？

第四问，算出来Δ是0.5，Δ=#of shares/# of Call = 0.5.所以乘过去，应该是0.5*NC = NS才对呀。就是0.5份期权，对应一份股票。。

为什么这里coupon再投资收益为0？

信息比率的分母叫tracking risk etf的跟踪误差叫tracking error 这两个都是跟踪误差，为啥公式不一样；信息比率的分母能换成etf中跟踪误差的公式吗

老师，请问信息比率的分母S(Rp-Rb)是不是就是一种跟踪误差，如果是，那这个跟踪误差和etf的跟踪误差的计算公式有什么区别。

第七问，1）老师说detla hedge和protect put 和covered call不一样。不太明白什么不一样。。本质不都是在对冲风险吗？只是说delta hedge是引入了detla，让组合价值不随标的资产变化而变，而covered call相当于改变了损益图？2）但是这里问的不就是（detal）hedge吗？但是答案选B的话，不就是相当于选择的covered call？两者不还是一样的吗。。