利率r的volatility和OAS of call option的关系是如何推导的呢？（答疑可指路基础班或者强化班视频具体位置）

term structure of interest rate volatility 的形状是 upward 还是 downward ?（麻烦指路一下基础课或强化班讲解视频具体位置）

F STATTSTIC 67.16有什麼作用? 怎樣看?是什麼檢驗?

请问老师这道题目，也就是在分子分母上的货币转换和折现率选用（分子为什么用的是10m美元除以Long方汇率减去Short方汇率、分母为什么用的是GBP的利率）逻辑是什么，和常规的解题方式刚好相反。

第一问，我用的是（（112+0.08)*1.003(0.25次方）-0.2）*1/CF---算出来是124.4；和125相减，得到的是0.6左右。再折现，还是0.6左右。这样算出来，跟答案用125*CF得到的值，跟（（112+0.08)*1.003(0.25次方）-0.2不一样。。请问我这个逻辑哪里有问题呢？

y＝2x方违反linearity吗

bill and hold是啥意思

或有负债是指什么？

第六题，IN sale怎么计算，方程列出来了，结果不会计算

当call overprice，也就是C大于p-s-x时，不应该是short C同时long（p-s-x）的组合吗，那应该是short stock啊为什么答案是buy stock呢？