唔同学2023-05-17 16:25:49
唔同学老师你好，第三问是不是可以先用90天的0.9976先算出新的rate然后，再用4.8%/4减去新的rate，算出fix端的价值再减去equity的价值？
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Evian, CFA2023-05-18 15:49:31
Evian, CFAヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ你好同学，
不可以吧，你的思路是对利率互换合约估值么，对于一份固定换浮动的互换合约，期间估值，重新签订一份互换合约，求新和旧固定利率之间的差值，再折现
我们这个题目是equity swap，是股票收益率和固定利率换，不是浮动利率和固定利率换
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老师你好，谢谢解答，但是我还有个疑问，因为这一题我是用收益率去计算的，equity一方的收益率是15%减去fix端的收益率再乘以本金，fix端的我用的是我之前问的方法，用新计算出来的fix-4.8%/4再乘以0.9975,的出来的答案是一样的，如果这个方法不对，可以教我一下怎么用收益率去解吗？因为这种方法对我比较好理解，谢谢。
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equity swap不用重新签订合约的方式
利率互换合约，重新签订后，估值时，浮动利率新旧可以抵消，然后关注新旧固定利率即可
但是equity swap重新签订之后，新旧equity是抵消不掉的，所以不也不能进关注固定利率
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