老师，关于最后一个filtered method, boostrap是说在GARCH阶段对波动率调整后再boostrap(重复抽样？) ，还是说对Historical Simulation里的 历史数据进行boostrap? 不记得FHS有boostrap了，请教这是指什么？

老师，请问一下这里求rf, 应该是假设只有一年的情况下才可以return 100,000/ 5 million=2%这样吧？但是 题干没有年限也是这样直接除吗？还是说return不需要考虑时间长度这样吗？是holding period return这样理解吗

老师， 左肥右瘦的话是正偏还是负偏？（我记得好像是正偏），所以第一句话这里说negative skew是不是也错了？此外，还想请教一下关于左偏右偏正偏负偏分别对应是什么skew, 不好意思 记不太清了，求帮忙梳理一下谢谢您。

老师 这道题要卖notes其实就是发行的意思是吧。

D选项没听懂

请问43题中，为什么最后要short头两个bond而long第三个bond呢？

lnx+lny服从N，怎么推得lnxy服从N？

老师 请问下Q25. B这里前半句话是说对了吧？但是however后面的后半句话确实说错了。而前半句话说IP公司的对手方AC公司的CS不影响IP公司的exposure, 这句话理解起来是正确的，因为CS=PD*LR, 也就是CS和exposure是独立的，影响也是影响PD和LR. （道理同后半句是错的一样）请问不是吗？

A选项 买CLN为什么是卖CDS？

老师我想问一下 residual risk就是TEV是嘛 Expect residual return就是基于benchmark的超额回报是嘛