天堂之歌

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FRM问答

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老师 请问指数分布建模的是时间?还是违约概率?我记得二项和泊松是对违约次数建模的,指数分布是对违约概率建模的不是吗?但好像指数分布也是对时间建模,所以 很迷惑,请老师指教

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老师您好,合约价值和报价的关系有例子吗

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老师您好,按半年付息和按半年复利啥区别呀

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老师,97.98这两题有什么区别呀?

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根据公式内涵,NIM与ROA是不是就是一样的,感觉没啥区别

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能否宏观的解释一下,liquidity risk与interest risk区别?

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Q25. 老师 这道题涉及给期权定价。请问老师我们只考虑波动率越大所以期权越值钱所以定价更高?此外是否需要从另一个的角度就是,波动率大的 利率也会随之变化,利率与价格是反比关系,所以定价Pricing也是反向的关系。(price the option有些懵)

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老师您好,这道题我又有点想不通了,既然是6%的coupon每半年支付一次,那这里半年的现金流为啥是1*6%/2,为啥要除以2呢?6%是指一年的coupon rate吗?谢谢老师!

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老师,请问左下角的DV01 EURO=25 是如何得到的?

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我记得有一道BSM定价外汇期权的。 假如1EUR=2USD,EUR利率4%,USD利率5%,计算BSM的时候,S要乘个e负qt,系数q是不是也按EUR的利率,就是4%。

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