夏同学2021-04-29 20:33:46
夏同学这个式子是什么意思？老师说的没听明白，a是相关系数，F是一个宏观经济指标，U表示啥意思？老师后面举的一个正态分布的例子，说如果U超过99% 的概率水平，他就意味着违约了，但是U表示是啥意思啊？
回答（1）
Millie2021-04-30 17:46:08
Millie同学你好，ui可以理解成单笔贷款，这个公式也就是说单笔贷款都会受到F（宏观因子）与zi（自身因素）的影响。
这个公式只是定义了一种关系，实际应用中并不会算ui的值，而是通过这个模型，简化相关系数rho的个数，然后再通过一系列的分析计算，最终计算出这个贷款在给定置信水平下的违约概率。
二级还会继续学习这个模型，一级了解一下即可。
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