夏同学2021-04-29 20:53:39
夏同学老师刚刚举的例子是99%的概率水平下，分位点是2.33如果U超过了2.33，则说明违约，那为什么这里要查标准正态分布的累计函数呢？公式里0.999的标准正态分布的逆函数求分位点，也是求标准正态分布下的累计函数的分位点吗？那么刚刚为什么要与正态分布的密度函数99%的概率水平下的分位点2.33比较呢？两个用的不是一个函数啊？
回答（1）
Millie2021-04-30 18:04:53
Millie同学你好，这个模型比较复杂，实际应用中并不会计算ui的值，而是根据ui那个公式定义一种关系。这个模型最终是计算违约概率的。
通过ui关系模型，以及对F和zi的假设，可以推导出单笔贷款ui也服从正态分布，均值为0，方差为1。
Basel要求的99.9%分为点上的WCDR，此时有了条件，F就代表1000年发生一次的概率。那么这个时候的ui仍服从正态分布，但是均值为aF，方差为1-a^2。
具体分析如下，二级还会继续学习，一级了解即可。
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