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夏同学2021-04-29 20:18:13

α不是表示组合的波动率占总体资产金额的比重吗？为什么老师说这里α的意思是单笔资产占投资组合的波动率的比重啊？要是单笔占总体的比重，不应该是单笔波动率比上总体波动率吗？但这里分子是组合啊？

回答（1）

Millie2021-04-30 18:13:59

同学你好，α是单位规模上的标准差（标准差是金额形式），类似于标准化的过程。

一个loan可能是由不同的asset组合而成的，所以单笔loan也可以看成是一个组合。这个题不是很严谨。

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