夏同学2021-04-29 20:38:43
夏同学为什么这个式子表示极端情境下非预期损失减去预期损失呢？WCDR是最差情境下的预期损失，那么WCDR×LGD×EAD不也是预期损失的计算公式吗？那么两个都是语气损失啊，只不过一个是极端情境下的，一个是正常情况下的
回答（1）
Millie2021-04-30 16:48:08
Millie同学你好，WCDR是非预期损失的概率，预期损失的概率是PD。
可以这样理解：因为预期损失是日常经营中发生的可能出现的损失，银行要根据预期损失计提准备金，所以这个损失金额是比较小的，而且发生违约的概率可预见，也常见。
而WCDR是非常极端的情况，99.9%的分为点，所以我们不可能把这部分的损失也当成预期损失，那计提的准备金就太多了，也没有必要（因为发生的概率太小了）
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