IY折线利率这个数除以2的话是不是因为是半年所以才除以2的？

老师您好，这道题的V选项为啥不对呢？是因为少说了VaR模型回测结果吗？谢谢！

老师您好，95%对应的不是1.96吗

老师您好，delta为什么是-0.5

这个钱是无风险借来的 要是收益不超过无风险收益率就该亏了呀 还是这个里面指净收益呀

老师说风险可以分散到0，但是系统风险不应该是无法分散的吗？

这个题目的B选项 重点应该在sufficient number of bondholders吧 trustee 履行职责和bondholder的数量没关吧

老师你好 这边我有个问题，为什么在hw方法里面t天的波动率我们仍旧称它为volatility forecast for asset i on day t呢？这边不都是历史数据吗，照道理这个volatility不需要forecast呀，只有T天的才要forecast把

老师您好，一年的工作日默认250天吗？

pd的方差为什么是PD(1-PD)