流动性风险百题 39题 为什么最后算3月的 source和use是这么计算的？ 也就是问最后表格里做总结的March的source为啥是0 啊？
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习题集398题 老师 我想问一下 这道题因为已知的两段利率都是8% 所以就可以直接得出答案了 如果要是已知的两段利率不同应该怎么计算啊
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习题集427题，backwardation 有positive yield都没有问题 我的问题是这个收益带给了谁 答案说是立刻成交的买家 我选的A认为是还持有商品的期货卖家 我觉得都对啊 因为谁手里有商品收益就是谁的呀
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老师好，请问应如何理解白噪声是符合协方差平稳的？虽说白噪声也是均值为0且方差为常数，但白噪声它的自协方差始终为0。看回协方差平稳的满足条件，说的是自协方差只与时间间隔h有关，可是白噪声不管时间间隔是多少它的自协方差都等于0，感觉跟时间间隔h是无关的。
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视频38分，老师一开始不是说不能很好解释Y就是1-R平方吗，最后为什么又用了R平方相加呢？然后为什么3个R平方加起来之后变成了模型一的总的variance?
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老师您好，71题我有个问题，利率期限结构模型分两大类，利率变化服从正态分布，以及服从对数正态分布两种。为什么71题的A 老师解答说应该是服从对数正态分布的呢。这两种应用场景有什么不同吗？谢谢
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习题集426题 一到十二月份可以单纯的用contango还是backwardation来表示嘛 整个过程价格走势是先contango后backwardation的吧
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习题集425题，主要就是后四个描述，我的理解如下图2 when the harvest comes in 应该怎样翻译呢 代表的是哪个时间段呢 我觉得before a new harvest市场是contango的呀
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为啥提前形权是best way ？不是拿到手会变少哪
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