天堂之歌

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FRM问答

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请问一般题目中给出的“option value”是不是和“option price”表达的是一个意思,都需要折现到0时刻?

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这里的greater reversion to the mean是指回归的更快嘛 怎么才叫better呢? 还有 reversion to mean能说明什么吗, 这和volatility有什么关系呀

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老师,关于intrinsic value,我想问一下其定义是立即行权时option的价值,即S0-K,是不是可以理解为应该是St-K比较好呢?另外,European call option 最小值是S0-PV(K),这个表示的是其内在价值呢还是时间价值?

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老师,哪部分讲了risk metric啊?risk metric指的是什么?

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请问为什么这道题的warrant 需要乘以2? 是因为warrant 1份=1M么?

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请问加粗的这句话是什么意思?

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Var 不是不满足次可加性吗 这个公式在基础课哪里有讲到呢

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麻烦老师把这个题的c选项按照答案的思路再讲一下,还是不太理解c表达的意思

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conduct the valuation为什么代表在30的时候是at the money?

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为什么给equity定价,高估?这个图是隐含波动率的图,在deep OTM call时,用lognormal方法是隐含波动率高了,即风险高估,风险高估代表定价低估啊!

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