缺口风险是什么呀，网课里面在利率风险那块有提到

Q47. 老师，这里面C说得太绝对了吧，这里C说within asset classes有large risk premium, 说across 完全没有。而B说有large risk premium(并没有说largest), 这样的表述是正确的呀。所以C很明显就不对呀 为何选C.

缺口风险是什么呀，网课里面在利率风险那块有提到

第55题，UL等于1个标准差 还有credit var和var有区别么？这个貌似基础强化班都没说呀，麻烦老师详细讲下这4个选项，谢谢

为什么这里n不需要减1？什么时候该减什么时候不减呢

请老师讲解一下，谢谢

为什么说系数大的给到波动率？没记得老师说过啊

选项A的式子最后一段 分子分母是不是写反了？

为什么c改成special rate 就算对

既然信息调整因子在0到1是有用的，但非利好，为什么老师说它为零时是非常好的呢？我知道它越远离一说明越有用，那么好不好是不是应该根据具体情况判断啊？但老师也说0到1是非利好，1到正无穷是利好的，还需要根据具体情况调整吗？只记这个结论就行吗？