老师 请问如截图这种题，关于exposure, 请问考虑position的long还是short吗？(虽然碰巧这道题四个头寸都是Long), 就是如果有short的话，我们需要把exposure看作成(0)零吗？还是说 不管long or short, 都和long一样处理？(基础班教的都是long, 不晓得short是什么情况，是否相反？或者记作0呢)

老师 这道题我记得百题好像也有。就是如截图，背景是Repo Co和ABS Co之间违约了，ABC想跟XYZ也终止。这个时候考虑CCP介入，问能减少什么风险。不理解为什么能减少操作风险，我理解的是 CCP只能减少couterparty risk不是吗？对手方风险是信用风险的一种，所以应该是B才对吧。为何是操作风险呢？，求老师帮忙分析。

老师，组合的delta gamma不是都是用权重计算吗，这里怎么是直接乘于份额

这个一价定律是不是期限 年金支付时间一模一样才能用啊

这里可以假设它利率下跌吗

Q23这样写对吗，谢谢老师

老师好，那这里的fuu fud fdd的值是什么，

第55题，老师可否再讲一下各个duration和dv01正负代表什么情况，视频里的正负关系没听明白

第19题，请问为什么拍卖前special rate会更低呢？拍卖前这个券都还没流通吧，为什么还会有special rate。

老师好，我用计算器算出来R=-0.649104，（1）可以这么计算吗？（2）这个计算结果是对吧？