若存在RWR，那么，用公式估算的CVA是偏高的，对吗？CVA只假设没有WWR，还假定没有RWR吗？

在判断WWR和RWR时，只用判断PD和敞口之间的关系，同向变化就是WWR，反向变化就是RWR，不用考虑CVA的变化，对吗？

老师，PD下降，敞口上升，为什么不一定导致CVA下降啊？麻烦举个例子？

RWR中，PD上升，敞口下降，指的谁的PD,我的吗？谁的敞口，交易对手的吗？我的PD都上升了（默认我的其他条件不变），为什么会导致CVA下降呢？

老师，交易对手的PD上升，导致自身的exposure上升就是WWR，导致自身的exposure下降，就是RWR，对吗？

请问此处IR公式的第二步是怎么展开的？为何就变成了ir*tev-λtev2 ？

这个怎么算的 能不能详细说一下

x,y的协方差，当计算x与x的期望的差，y取哪一个值

long call时，标底资产pd上升，A敞口下降，并不能一定看出CVA上升啊？怎么就总结出是RWR了呢？

为什么又要✖️√10