第56分钟，没理解当久期缺口大于0，为何是视作资产久期大于负债久期呢。负债久期不是乘以了一个小于1的L/A的系数吗？

互换是一系列forward，所以对于双方说互换是零和交易？

请问老师，这里ngr怎么理解，还有这个公式是巴塞尔规定的吗？谢谢

请问mpor是怎么理解的，它的作用是什么，考试点会是什么呢，谢谢老师

为什么互换b的价值为0

老师不是在方差相等的情况下才能比峰度，看是否是尖峰肥尾（对比正态分布），这个题就没有说方差相等呀

到期行权calloption 为什么构建现值为K的组合

老师，这个题AB都是正态分布，那就把Y=B-A看成一个新的变量，也服从正态分布，我不明白，要算B大于A的概率就是Y大于零的概率，为什么答案中是用18%标准化的值查表

老师，在ATM状态下，越临近到期日，delta会怎么变呢，就是这个题不理解

老师好，主讲老师说，非预期损失就是组合的波动率，这句话咋理解呀？